Калькулятор ризику розорення

Автор: Henrick Yau
- July 21, 2026
| |

Калькулятор ризику розорення

Розрахуйте свій Ризик Руйнування (RoR) — ймовірність втрати всього банкролу. Важливо для управління банкролом в азартних іграх, трейдингу та інших імовірнісних сферах. Використовуйте цей калькулятор, щоб визначити, скільки капіталу вам потрібно, щоб мінімізувати ризик до прийнятного рівня.

Калькулятор Ризику Руйнування

$
Ваш загальний стартовий капітал
$
Сума, яка ризикується за одну ставку/угоду
52.5%
Ймовірність виграшу кожної ставки
Сума виграшу за виграшні ставки / сума програшу за програшні ставки
Розмір ставки
Відсоток банкролу, який ризикується за ставку
$
Для розрахунку відсотка виграшів та ймовірності досягнення цілі
Максимально допустима втрата від пікового банкролу
Волатильність доходів (вище значення = більша дисперсія)
Ваша статистична перевага (може бути від'ємною)
Кількість ставок/угод для симуляції
Бажаний відсоток ризику руйнування (наприклад, 1%)
Налаштування симуляції
Швидше Точніше
1 000 симуляцій
Статистичний розподіл ваших ставок/торгових доходів

Розуміння ризику руйнування

Ризик руйнування (RoR) — це ймовірність того, що ви втратите весь свій банкрол (або значну його частину) під час серії ставок або угод. Розуміння цього ризику є критичним для правильного управління банкролом в азартних іграх, трейдингу або будь-якій імовірнісній діяльності.

Ключові фактори, що впливають на ризик руйнування
  • Розмір банкролу: Більші банкроли забезпечують більшу подушку проти дисперсії
  • Розмір ставки: Менші розміри ставок відносно банкролу зменшують ризик
  • Ймовірність виграшу: Вищі показники виграшу значно знижують ризик
  • Коефіцієнт виграшу/програшу: Співвідношення між тим, скільки ви виграєте, і тим, скільки програєте
  • Дисперсія: Вища волатильність збільшує ризик навіть при позитивному математичному очікуванні
Стратегії управління банкролом
  1. Фіксований розмір ставки: Ставка однакової суми незалежно від розміру банкролу
  2. Відсоткова ставка: Ризик постійного відсотка поточного банкролу на кожну ставку
  3. Критерій Келлі: Математично оптимальний розмір ставки на основі переваги та коефіцієнтів
  4. Дробовий Келлі: Використання частки ставки Келлі для зменшення дисперсії
  5. Постійний ризик: Коригування розміру позиції для підтримки постійного рівня ризику
Принципи управління ризиками
  • Ніколи не ризикуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити
  • Ризик руйнування в 1% зазвичай вважається прийнятним для професіоналів
  • Навіть при позитивному математичному очікуванні надмірний розмір ставки може призвести до руйнування
  • Психологічні фактори слід враховувати поряд із математичним аналізом
  • Послідовна кореляція між ставками/угодами може значно підвищити ризик

Формули ризику розорення

Базова формула (ставки з рівними шансами):
RoR = (1 - перевага/спред)^банкрол
Де перевага — ваша перевага у вигляді десяткового дробу, а спред — розмір ставки
Експоненційна формула:
RoR = e^(-2 * W * F * B)
Де W — перевага на одиницю, F — частка банкролу, поставлена, B — одиниці банкролу
Критерій Келлі:
f* = (p * b - q) / b
Де f* — оптимальна частка, p — ймовірність виграшу, q — ймовірність програшу, b — співвідношення виграшу до програшу

Застереження: Цей калькулятор надає математичні моделі на основі теорії ймовірностей та статистичного аналізу. Реальні результати можуть відрізнятися через фактори, не враховані в цих моделях. Минулі результати не гарантують майбутніх. Цей інструмент призначений лише для навчальних цілей і не повинен використовуватися як єдина основа для фінансових рішень. Розрахунки ризику розорення припускають незалежні випробування з постійними ймовірностями, що може не відображати реальних умов.

Що таке калькулятор ризику банкрутства?

Калькулятор ризику банкрутства — це потужний інструмент для оцінки ймовірності повної втрати вашого банкролу під час серії ставок або угод. Він надає важливу інформацію для всіх, хто займається ставками, трейдингом або азартними іграми, де результати базуються на ймовірності. Розуміння ваших шансів на фінансову невдачу за певних умов допомагає приймати розумніші рішення та контролювати ризики.

Ризик банкрутства (експоненціальна формула):
\( \text{RoR} = e^{-2 \times W \times F \times B} \)
Де:
W = перевага на одиницю ставки
F = частка банкролу, яка ставиться
B = кількість одиниць банкролу

Як користуватися калькулятором

Цей калькулятор має два режими — Базовий та Розширений, кожен з яких призначений для різного рівня деталізації та контролю:

  • Базовий режим: Введіть розмір вашого банкролу, суму ставки, ймовірність виграшу та співвідношення виграшів до програшів. Виберіть метод визначення розміру ставки: Фіксований, Відсоток від банкролу або Критерій Келлі.
  • Розширений режим: Введіть стандартне відхилення, відсоток переваги та кількість спроб. Ви також можете запустити симуляції Монте-Карло для глибшого аналізу ризиків.
  • Натисніть кнопку Розрахувати, щоб отримати відсоток ризику банкрутства та інші корисні показники.

Що показує калькулятор?

Після введення даних калькулятор відображає:

  • Ризик банкрутства: Ймовірність втрати всього вашого банкролу
  • Очікувана вартість ставки: Ваш середній прибуток на одну ставку
  • Ймовірність досягнення цілі: Шанс досягти цільового прибутку до моменту банкрутства
  • Рекомендований банкрол: Необхідний капітал для ризику банкрутства на рівні 1% або 0,1%
  • Розмір ставки за критерієм Келлі: Математично оптимальна сума ставки
  • Оцінка просідання: Скільки ви можете втратити під час невдалої серії

Чому цей інструмент корисний

Калькулятор ризику банкрутства поєднує в собі функції інструменту для оцінки коефіцієнтів ставок, помічника з визначення розміру ставки та перевірки ймовірностей. Він ідеально підходить для:

  • Трейдерів, які прагнуть керувати ризиками капіталу
  • Гравців, які оцінюють коефіцієнти ставок та мінімізують втрати
  • Спортивних бетторів, які досліджують стратегії ставок та оптимізують розмір ставок

Він доповнює інші калькулятори, такі як інструмент для розрахунку ймовірності коефіцієнтів, калькулятор критерію Келлі або оцінювач коефіцієнтів спортивних ставок, зосереджуючись безпосередньо на ризику з часом, а не на окремому результаті.

Часті запитання

Що таке "ризик банкрутства"?

Це ймовірність того, що ви втратите весь свій банкрол через серію ставок або угод.

Кому варто користуватися цим калькулятором?

Усі, хто робить ставки з невизначеними результатами — трейдери, гравці, беттори та інвестори — можуть отримати від нього користь.

Що таке критерій Келлі?

Це формула, яка розраховує ідеальний розмір ставки для максимізації довгострокового зростання при мінімізації ризику банкрутства.

Що робити, якщо моя перевага негативна?

Якщо ваша очікувана прибутковість негативна, ризик банкрутства фактично становить 100%. Калькулятор це відобразить.

Чи може цей інструмент замінити фінансову консультацію?

Ні. Це статистичний та освітній інструмент, який слід використовувати для підтримки, а не заміни професійних порад.

Підсумки

Калькулятор ризику банкрутства виходить за рамки базової оцінки коефіцієнтів ставок, надаючи повну картину довгострокових результатів. Незалежно від того, чи керуєте ви покерним банкролом, плануєте торгову стратегію або налаштовуєте аналіз ставок, цей інструмент допоможе вам приймати обґрунтовані та раціональні рішення. Використовуйте його разом із стратегією ставок за Келлі, посібником з ймовірності виплат або оцінювачем спортивних ставок для повного аналізу ризиків.